Pyramiding position trading in forex

Artigos de gerenciamento de dinheiro Escrito por Robert W. Colby Pyramiding: uma estratégia de risco Pyramiding está aumentando as posições à medida que o preço se move na direção da tendência desejada. Pyramiding é uma estratégia de negociação altamente agressiva, adequada apenas para comerciantes profissionais de tempo integral que sabem como controlar os riscos e ter a disciplina necessária para executar um plano testado de forma consistente. Pyramiding deve ser executado apenas de acordo com um método predeterminado e testado que inclui uma perda efetiva de parada. Apesar de pyramiding aumentar os lucros se a tendência continuar como esperado, a piramide também aumenta as perdas se a tendência reverte, então o controle de risco é fundamental. Os compromissos da Rewardrisk rapidamente se voltam contra o comerciante da pirâmide quando a tendência do preço reverte. Como a adição de posições muda o custo total de toda a posição por unidade em relação ao último preço, uma rápida reversão do preço de entrada original pode resultar em uma perda significativa. E se o preço muda de forma rápida e acentuada, como em uma lacuna ou em um mercado rápido, pode ser impossível ou difícil limitar o risco de acordo com o plano. O sinal para adicionar às posições pode ser acionado em pontos de preço predeterminados que confirmam a direção da tendência. Esses pontos de preço podem ser baseados em bandas de volatilidade, médias móveis, uma variedade de linhas de tendência, pontos de gráfico lógico, penetração de níveis de resistência e assim por diante. A pirâmide padrão, que também é conhecida como a pirâmide reduzida ou a pirâmide vertical, começa com uma grande posição inicial e é seguida por adições predeterminadas que diminuem sistematicamente em tamanho à medida que o preço se move na direção da tendência indicada. Por exemplo, se a entrada inicial for para 100 ações, então, à medida que o preço se move para o próximo nível predeterminado, adicione mais 50 ações, então 25 mais no próximo nível, e mais 13 para um total de 188 ações. A pirâmide invertida, que também é conhecida como pirâmide de quantidades iguais, acrescenta-se a uma posição inicial em incrementos iguais de tamanho compartilhado. Por exemplo, se a entrada inicial for para 100 partes, então, à medida que o preço se move para o próximo nível predeterminado, adicione mais 100, então, se o preço continuar 100 mais, então mais 100, para um total de 400. No entanto, o custo médio Por ação é muito maior, de modo que uma menor inversão de preços elimina todos os lucros. A pirâmide invertida oferece uma maior recompensa potencial ao custo de um risco muito maior, em comparação com a pirâmide padrão, reduzida. A pirâmide refletida aumenta sistematicamente a uma posição até um nível de preço predeterminado, então reduz a posição de forma sistemática à medida que a tendência continua, de modo que a pirâmide refletindo não é uma tendência pura seguindo o método. Se o preço tiver um movimento importante na direção de tendência indicada, a pirâmide refletida resultaria em menos lucro do que as pirâmides padrão e invertidas. A pirâmide de alavancagem máxima continua a adicionar tamanho máximo até os limites dos lucros acumulados e os requisitos de margem. Esta é a estratégia mais agressiva possível, e oferece a máxima recompensa potencial, o risco potencial máximo e os piores índices de risco de recompensa. Esta pirâmide deve ser combinada com regras de saída apertadas, ou então é uma fórmula para uma ruína quase certa. Destaque de Forex Retorna através de posições de Pyramiding O objetivo de cada comerciante quantitativo é maximizar o lucro médio por comércio de sua estratégia. Uma maneira de aumentar a rentabilidade dos negócios vencedores e perdidos é através do processo de posições piramidais. Este conceito, que foi feito popular pelo comerciante famoso Jesse Livermore, permite que seu sistema faça um comércio provar antes de comprometer o tamanho da posição inteira. Dessa forma, se um comércio não é rentável desde o início, não é provável que você perca tanto como se tivesse entrado na posição completa ao mesmo tempo. Embora as posições de pirâmide sejam populares entre os comerciantes de ações, o conceito é muitas vezes ignorado por comerciantes quantitativos de Forex. Um artigo que foi postado por Chris Svorcik no Winner8217s Edge Trading na semana passada explorou alguns dos prós e contras de escalar dentro e fora dos negócios dessa maneira. O artigo também abordou algumas das diferentes maneiras pelas quais essa estratégia poderia ser implementada pelos comerciantes de Forex. Diferentes formas de posições de pirâmide A primeira parte do artigo de Svorcik8217s explica como as posições de piramide podem abrir mais algumas opções para uma determinada estratégia. Ele explica que, basicamente, uma estratégia tem três opções: troque imediatamente, aguarde para negociar em uma retrocessão ou aguarde trocar em uma ruptura. Cada uma dessas opções funciona melhor com algumas estratégias específicas do que outras. O que o pyramiding faz é permitir que essas opções se tornem o que o Svorcik chama de uma árvore de decisão 8220trading.8221 Isso significa que, se sua estratégia usa uma fuga como um sinal de entrada, você pode então ter uma segunda posição de entrada que é sinalizada por uma retração ou segunda fuga . Esta maneira de escalar em uma posição dá a um comerciante muita flexibilidade para ajustar uma estratégia. Svorcik continua explicando que as mesmas opções existem para escalar as posições. Isso poderia significar cortar uma posição à metade, pois perde terreno, ou poderia significar tirar alguns lucros da mesa, pois uma posição é superior. Isso permite uma estratégia para implementar múltiplos objetivos de lucro ou stop-loss. Svorcik também aponta que a pirâmide não precisa ser usada em ambos os lados de um comércio. Ele pode ser usado exclusivamente para entradas, ou exclusivamente para saídas se qualquer opção melhorar sua estratégia. Pros amp Contras de Pyramiding Vantagens Obviamente, o maior positivo associado à piramide dentro e fora das posições é que seu capital será melhor protegido. Isso pode permitir que você mantenha suas perdas menores, enquanto ainda obtém capital em seus negócios vencedores. Outra vantagem que o Svorcik ressalta é que o uso da pirâmide irá introduzir um novo nível de flexibilidade em seu plano de negociação. Isso deve permitir-lhe melhor lidar com mercados voláteis e em mudança. Adicionar um componente piramidal à sua estratégia permitirá que você melhore seu lucro potencial em geral, ao mesmo tempo que limita seu risco geral. Desvantagens No lado negativo, Svorcik ressalta que as posições de piramide tornarão sua estratégia mais complicada. Isso significa que provavelmente exigirá mais do seu tempo e atenção. Outro aspecto negativo da pirâmide é que você estará incorrendo em mais transações. O que aumentará os custos de implementação. Finalmente, ao piramide para conquistar posições e tirar alguns lucros fora da mesa cedo, você estará custando lucro potencial. Você terá que repetir diferentes opções de piramide para determinar se os profissionais superam os contras em sua situação particular. Deixe uma resposta Cancelar resposta